مشخصات درس : 
نام درس :
 
مهندسی مالی

(Financial Engineering)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
مدیریت مالی بنگاه‌ها
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

در این درس دانشجویان با قراردادهای آتی و آتی ویژه، اختیارهای معامله، سازوکار بازارهای این مشتق‌های مالی، استراتژی‌های معاملاتی شامل آن‌ها، روابط قیمتی و مدل‌های قیمت‌گذاری اختیارهای معامله آشنا می‌شوند.
  1. مروری بر مشتق های مالی و انواع معامله گران مشتق ها
  2. ساز و کار بازارهای قراردادهای آتی و آتی ویژه
  3. استراتژی های پوششش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی
  4. تعیین قیمت های آتی
  5. ساز و کار بازارهای اختیارهای معامله
  6. روابط قیمتی برای اختیارهای معامله سهام
  7. استراتژی های معاملاتی با اختیارهای معامله
  8. درخت دوجمله ای
  9. مدل بلک-شولز-مرتون
  10. اختیارهای معامله روی شاخص های سهام و ارزها
  11. اختیارهای معامله روی قراردادهای آتی
  12. حروف یونانی
  13. لبخند تلاطم
John Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Tenth Edition, Prentice Hall (2018)