ارزیابی و مدیریت ریسک
Risk Management and Evaluation

هدف کلی

         در این درس دانشجویان با انواع ریسک های مالی و ویژگی هایی که آن ها را از یکدیگر متمایز می کنند آشنا می شوند و می آموزند که با سنجه‌های پرکاربرد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار چگونه ریسک های مختلف را اندازه گیری کنند.

اهداف ویژه

        آشنایی با سیر تحول ارزیابی ریسک‌های مالی و قواعد بین المللی حاکم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای مدیریت ریسک
        مشاهده ملاحظاتی که بعد از بحران‌های مالی سال‌های 2007 و 2008 در مدیریت ریسک مدنظر قرار گرفته است.

سرفصل‌‏ها

       ریسک نرخ بهره
       ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار
       تلاطم
       همبستگی و کاپولا
       ارزش در معرض ریسک بازار: شبیه سازی تاریخی، مدلسازی
       ریسک اعتباری: برآورد احتمال های نکول، ارزش در معرض ریسک اعتباری
       تحلیل سناریو و آزمون استرس
       ریسک عملیاتی
       ریسک نقدشوندگی و نقدینگی
       ریسک مدل
       سرمایه اقتصادی و بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک

مرجع اصلی

John Hull, Risk Management and Financial Institution, Prentice Hall; 6 th Edition (2022)

مراجع کمکی

Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, Risk Management, McGraw-Hill
Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques and Tools, Princeton Series in Finance; (2005)