مشخصات درس : 
نام درس :
 
روش‌های کمّی در مالی

(Quantitative Methods in Finance)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف اصلی این دوره، ارائه ابزارهای آماری و اقتصادسنجی لازم برای تجزیه و تحلیل داده‌های مالی است. این دوره برای دانشجویان MBA که قصد انجام یک مطالعه تجربی در امور مالی را به عنوان پایان‌نامه خود دارند، و همچنین کسانی که مایلند حرفه‌ای در تجارت کمّی و مدیریت پورتفولیو را دنبال کنند، مفید خواهد بود.
  1. مبانی ریاضی و آماری و مفاهیم پایه در قیمت و بازده
  2. مفروضات و آزمون‌های تشخیصی مدل رگرسیون خطی کلاسیک و مدل های سری زمانی تک متغیره
  3. ریشه‌های واحد و هم‌انباشتگی و مدل‌سازی نوسانات و همبستگی
  4. داده‌های پنل و مطالعه رویداد
  5. خطای استاندارد
  6. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  7. مدل‌های چندعاملی، نظریه بازار کارا و بی‌قاعدگی‌های بازار
  8. ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری
Brooks, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 3rd Edition. Cambridge University Press. (Required)
Campbell, John Y., Andrew Wen-Chuan Lo, and Archie Craig MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University press, 1997. (Required)
Reilly, Frank K., and Keith C. Brown. Investment analysis and portfolio management. 2002. (Required)
CFA Institute, Quantitative Methods, CFA Level I. (Required)
Wooldridge, Jeffrey M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Nelson Education, 2015. (Recommended)
Angrist, Joshua, and Joern-Steffen Pischke (2009), Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion, Princeton University Press, Princeton, NJ. (Recommended)