روش‌های کمی در مالی

Quantitative Methods in Finance

هدف کلی

این هدف اصلی این دوره ارائه ابزارهای آماری و اقتصادسنجی لازم برای تجزیه و تحلیل داده های مالی است. این دوره برای دانشجویان MBA که قصد انجام یک مطالعه تجربی در امور مالی را به عنوان پایان نامه خود دارند، و همچنین کسانی که مایلند حرفه ای حرفه ای در تجارت کمی و مدیریت پورتفولیو را دنبال کنند مفید خواهد بود.

اهداف ویژه

ما با مفاهیم اساسی در اقتصادسنجی شروع می‌کنیم و پرکاربردترین تکنیک اقتصادسنجی، یعنی رگرسیون خطی کلاسیک را معرفی می‌کنیم. سپس مدل‌های سری زمانی را معرفی می‌کنیم که ابزارهای رایج برای مدل‌سازی داده‌های مالی هستند. قسمت اول را با مقدمه‌ای بر داده‌های پنل به پایان می‌بریم. بخش دوم این دوره بر کاربردهای این تکنیک ها در طیف گسترده‌ای از موضوعات در امور مالی شرکت و سرمایه‌گذاری تجربی تمرکز دارد.

سرفصل‌‏ها

مبانی ریاضی و آماری و مفاهیم پایه در قیمت و بازده
مفروضات و آزمون‌های تشخیصی مدل رگرسیون خطی کلاسیک و مدل های سری زمانی تک متغیره
ریشه‌های واحد و هم‌انباشتگی و مدل‌سازی نوسانات و همبستگی
داده‌های پنل و مطالعه رویداد
خطای استاندارد
مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ( CAPM )
مدل‌های چندعاملی، نظریه بازار کارا و بی‌قاعدگی‌های بازار
ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری

منابع

Brooks, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 3rd Edition. Cambridge University Press. (Required)
Campbell, John Y., Andrew Wen-Chuan Lo, and Archie Craig MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University press, 1997. (Required)
Reilly, Frank K., and Keith C. Brown. Investment analysis and portfolio management. 2002. (Required)
CFA Institute, Quantitative Methods, CFA Level I. (Required)
Wooldridge, Jeffrey M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Nelson Education, 2015. (Recommended)
Angrist, Joshua, and Joern-Steffen Pischke (2009), Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion, Princeton University Press, Princeton, NJ. (Recommended)